Платформизация функционала перестрахования в интересах страхового и финансового рынков РФ

Описание проекта

В целях нормализации работы страхового рынка РФ предлагается платформизировать работу института перестрахования* работа которого de-facto остановлена в РФ в следствии введённых санкций.
Международный рынок перестрахования
Перестраховочные премии Северной Америки ~ 50 млрд. долларов США, Европы ~ 120 млрд. долларов США %, Азии — 19 млрд. долларов США. На перестрахование имущественных видов страхования пришлось 44 %, на перестрахование жизни — 31 %, перестрахование ответственности — 22 %, перестрахование финансовых рисков — 3 %. [2]
Список 10 крупнейших перестраховочных компаний представлен в таблице [2]

Название компании

Страна

Объём годовой перестраховочной премии, 2017

Мюнхенское перестраховочное общество (англ. Munich Re)

Германия

37,821 млрд долл. США

Швейцарское перестраховочное общество (англ. Swiss Re)

Швейцария

34,775 млрд. долл. США

Berkshire Hathaway (англ. Berkshire Hathaway)

США

22,740 млрд. долл. США

Ганноверское перестраховочное общество (нем. Hannover Rueck)

Германия

15,664 млрд долл. США

Gen Re (Объединенная компания General Re (США) и Cologne Re (Германия))

США-Германия

15,000 млрд. долл. США

Lloyd's of London

Великобритания

13,621 млрд долл. США

SCOR

Франция

9,845 млрд долл. США

Reinsurance Group of America

США

7,704 млрд долл. США

Everest Re

Бермуды

4,286 млрд долл. США

Transatlantic Re

США

4,035 млрд долл. США

Рынок перестрахования РФ
В РФ функции перестрахования возложены, в первую очередь, на Российскую национальную перестраховочную компанию показатели деятельности которой следующие:

Объявленный уставной капитал РНПК – 71 млрд. руб. [5]

Оплаченный уставной капитал РНПК – 21,3 млрд. руб. [5]

Объём страховых премий за 2020 год. – ~20 млрд. руб. (Оценка сделана на основании данных компании финмаркет по показателям РНПК за 1-е полугодие 2020г.) [6]

Рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) на уровне ААА (RU) со стабильным прогнозом [5]
Текущее состояние страхового рынка РФ
Страховой рынок РФ в 2021 г. активно восстанавливался вместе с экономической активностью после 2020 года. Рост страховых премий в 2021 г. ускорился до 17,5%1 г/г (+13,6 п.п. за год). Объем страховых премий превысил 1,8 трлн рублей. [4]
Выплаты по договорам страхования в 2021 г. увеличились до 797 млрд рублей. Рост выплат наблюдался во всех основных сегментах рынка, кроме страхования имущества юридических лиц. [4]

Предложения по платформизации страхового рынка РФРассматриваемый институт:
Перестрахование (как один из институтов Рынка)
Функции
На текущий момент видны три функции, обеспечиваемые Институтом перестрахования

«Справка» - российские страховые компании получают возможность работы с иностранными и международными компаниями на основании того, что взятые ими риски перекрываются одним из ведущих мировых перестраховщиков.
«Перенос рисков» - работа с крупными перестраховщиками позволяет страховой компании переносить частично или полностью взятые риски на крупного перестраховщика. Данный механизм обеспечивает возможность страхования крупных рисков в российских компаниях.
«Аналитика» - крупная перестраховочная компания как мега-агрегатор собирает огромное количество информации как по страховым сделкам (передаваемым им пулами или единичным образом) и выплатам по ним, что позволяет сформировать BigData на основании которой страховые расчёты (по сути оценка операционных рисков) выполняются гораздо качественнее, чем любым обычным страховщиком.
По сути, страховая компания работая с одним или несколькими крупными перестраховщиками может обеспечивать полный спектр страховых услуг с очень высоким уровнем надёжности по сути будучи только агентом. Функции оценки рисков и выплат страховых возмещений берёт на себя перестраховщик. За «страховой компанией» остаются только функции маркетинга и продаж на своём локальном рынке.
Предлагаемое решение

Учитывая, что данный институт в РФ в силу санкций в
настоящее время
de-facto отсутствует,
можно говорить об удобном моменте замены его платформой. В данном случае речь
идёт о платформе управления операционными рисками (см. заявку
https://ideas.roscongress.org/improject-16457/ideas/32501).
С точки зрения внешних пользователей платформа должна
собирать информацию о событиях операционного риска как свершившихся, так и
возможных, а также данные о финансовом ущербе, понесённом в их следствие.
На первом этапе
платформа, как ИТ система должна собирать и обрабатывать следующий набор
информации:

Информация о всех заключаемых сделках
страхования

Информация о наступлении страховых случаях по
сделкам страхования

Информацию о событиях операционного риска фиксируемых
государственными структурами (
к примеру
ГИБДД может стать поставщиком информации о ДТП, а МЧС о чрезвычайных ситуациях
с которыми они работают
).
формируя Big-Dataинформации по операционным рискам,их оценке и связанным с ними потерям. Опираясь на эти данные строятся модели оценки оперрисков с использованием методик искуственного интелекта. На данном этапе система начинает закрывать функцию "Аналитика" перестраховочных компаний.
На втором этапе
платформа, накопив достаточный объём данных по результатам первого этапа
начинает сама производить оценку страхового риска и как следствие расчёт
страховой премии. При этом платформа сама начинает принимать на себя эти риски, формируя
необходимый денежный пул для выплаты страховых возмещений. Страховые компании,
оставаясь таковыми для рынка, по сути начинают работать как агенты единой
платформы. Учитывая, что объём страхового рынка РФ составляет ~ 24 млрд.
долларов США мы получаем цифру сопоставимую с
TOP-5 мировых перестраховщиков, что
позволяет закрыть не только функцию «Переноса рисков» но и функцию «Справки»
при работе с основными торговыми партнёрами РФ «новой реальности».
На третьем этапе
платформа может начинать работать с рисками связанными с исполнением проектов и
контрактов, что по сути есть комбинация операционных рисков. В рамках данного
подхода происходит переход от оценки возможности финансирования проекта с точки
зрения кредитного риска (
текущая
банковская практика
), на работу с оценкой операционных рисков возникающих в
рамках его реализации. По сути платформа позволит отойти от оценки «может ли
клиент вернуть кредит за счёт …» к оценке «может ли клиент реализовать проект», что принципиально меняет подход к оценке и финансированию бизнес-проектов. По сути дела система позволяет перейти от оценки проекта с точки зрения "Кредитного риска" возврата средств к "Операционному риску" реализации проекта.

* Перестрахование - деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательством по страховой выплате. [1] (Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Статья 13. Перестрахование)
* Перестрахование - (англ. reinsurance) — система экономических страховых отношений между страховыми организациями (страховщиками) по поводу заключенных со страхователями договоров страхования. В соответствии с договором перестрахования страховщик, принимая на страхование риски, определённую часть ответственности и премии по ним оставляет на собственном удержании, а оставшуюся часть передаёт на согласованных условиях другим страховщикам (перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. Перестрахование позволяет страховой компании принимать риски клиентов, которые были бы слишком велики для одного страховщика. Перестрахование называют также «вторичным» страхованием или страхованием страховщиков. Перестрахование происходит не только на уровне национальной экономики, оно очень давно стало международным видом страховой деятельности. В этой связи углубление специализации в страховом деле привело к формированию особой группы страховых компаний — перестраховщиков (англ. reinsurer), специализирующихся на операциях перестрахования. [2] (Wikipedia.org статья "Перестрахование")
Список литературы[1] Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Статья 13. Перестрахование
[2] Wikipedia.org статья "Перестрахование"
[3] Interfax, Перестрахование - ахиллесова пята для страховщиков РФ после введения санкций.
[4] Банк России 2021, Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков
[5] Официальный сайт Российской национальной перестраховочной компании
[6] Финмаркет. РНПК в I полугодии увеличила чистую прибыль почти на 30%, до 3,9 млрд рублей